Скальпинг криптовалют. Интересная тема!

   Скальпинг криптовалют в последнее время все больше набирает популярность. Высокая волатильность инструментов позволяет заработать огромные деньги в кратчайшие сроки, что безусловно привлекает многих. Как известно, рынок криптовалют никем не регулируется и не управляется, редко реагирует на мировые новости и фундаментально его еще очень тяжело анализировать. В этом и есть основное преимущество скальпинга. image

   Краткосрочные сделки от секунды до минут избавляют от необходимости учитывать множество факторов и прогнозировать движения рынка в долгосрочной перспективе. Безусловно это большой плюс скальпинга, но есть и минусы.

Скальпинг криптовалют. О плюсах и минусах

   Скальпинг как стиль торговли очень требователен к трейдеру. Новички думают, что краткосрочная торговля более легкая, однако это большая ошибка.

Плюсы:

  • Нет необходимости анализировать рынок долгосрочно, что для криптовалюты является наиболее актуально в связи с непредвиденными резкими движениями рынка;
  • Краткосрочные сделки избавляют от необходимости постоянно сидеть у монитора в ожидании отработки своей позиции. Выбор удобного времени торговли, можно не боятся за свои позиции и спать спокойно, так как вы не оставляете ордера на ночь и можете легко отлучаться по своим делам среди дня;
  • Хороший потенциал соотношения риска к прибыли. За счет очень коротких СтопЛоссов (защитных ордеров) меньше убытков, хотя их может быть очень много;
  • Большое количество сделок. Да, да, отлично подойдет для тех, у кого постоянно чешутся руки и хочется быть в рынке, открывая ордера не по сигналам своей более долгосрочной Торговой Системе. image

Минусы:

  • Большое психологическое напряжение. Вы должны быть максимально дисциплинированны и не превышать риски на эмоциях частых потерь и желании отыграться;
  • Комиссии биржи. За каждую операцию на бирже с вас списывают % комиссии и для скальпинга это может быть очень критично. Высокий спрэд, комиссии, проскальзывания и т.д. может свести на нет все преимущество;
  • Высокий процент убыточных сделок. Здесь возвращаемся к 1 пункту и задаемся вопросом, сможете ли вы устойчиво пережить несколько, а то и десяток убыточных сделок подряд;
  • Необходимость часто совершать сделки. Это самый главный минус, из которого вытекают предыдущие три. Долгосрочный трейдер в зависимости от ТС зарабатывает даже больше внутри дня, на 1-2 своих успешных сделках, но при этом не работает на пределе способностей и не получает такого напряжения как скальпер.

С чего начать в скальпинге криптовалют

   Для любой торговли вам нужна проверенная торговая система и план. Понимание вашего математического ожидания, сколько будет уходить на комиссии и вообще подходите ли для такой торговли. Стратегии скальпинга очень многообразны и какой лучше подойдет вам покажут только торги или тестирование. Новичкам советую использовать индикаторы для скальпинга, если еще не понимаете, как работать по стакану ордеров, ленте и кластерам. Привычный график будет более удобен для понимания и расстановки СЛ и ТейкПрофитов.

   Подобный вид трейдинга очень требователен к ПО и торговому софту. Если ваш ПК долго прогружается, подвисает и выдает прочие прелести, то лучше воздержаться от скальпинга, иначе рискуете нарваться на солидный убыток. Во время волатильности на рынке количество сделок резко возрастает, что нагружает и ваш ПК и саму биржу. В сочетании оба этих фактора могут привести к тому, что вы просто не успеете выставить СЛ и цена пойдет против вас не только лишив всего заработанного, но и нанеся солидный удар по депозиту.

   Поэтому на старте карьеры скальпера рекомендую торговать только на маленькие депозиты, чтобы отработать свой навык и понять тонкости. Среди платформ для трейдинга рекомендую привод CSCalp, быстрое совершение сделок в стакане с точностью до пункта, поможет взять максимум прибыли. В освоении он довольно прост, хотя и непривычен для пользующихся МТ4, но вот в графическом плане он еще слабоват. Поэтому если вы выбрали скальпинг по индикаторам, то лучше Quantower для графического анализа не найдете.

   Стоит отметить, что на официальном сайте CSCalp есть подробный бесплатный курс не только по освоению платформы, но и по скальпингу. Объяснения подкрепляются видео с понятными комментариями, рекомендую его особенно для новичков в трейдинге.

В заключении о скальпинге криптовалют

   Краткосрочный трейдинг это отдельное направление, которое имеет свои преимущества и недостатки. Единого рецепта для успешных сделок здесь к сожалению, нет. Один может зарабатывать, а десять других получать убытки. Именно с этим связано множество негативных отзывов о скальпинге. Все сугубо индивидуально, как и во всем трейдинге. Только торговая практика покажет, подходит такая торговля для вас или нет.

Стратегии скальпинга на фьючерсах Чикагской биржи СМЕ имеют свою особенность. Дело в том, что под каждый инструмент, торговые стратегии скальпинга, нужно тестировать и адаптировать. Так как каждый инструмент имеет свою особенность и характер. Поэтому я рекомендую стратегии которые вы получите в этой статье, обязательно протестировать на демо счету минимум 100 сделок каждой стратегии и потом только переходить, работать на реальном счету. Так вы будете понимать, что можно ожидать от данных стратегий.

Данные стратегии скальпинга на фьючерсах основаны на свечном анализе и дают вполне приличный результат при определённых условиях рынка и чётком исполнении правил торговли. Стратегии протестированы на инструментах S&P 500 mini E-micro S&P 500

Разберём первую стратегию скальпинга на фьючерсе:

Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.

Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей бычьих или медвежьих в одном направлении. Вход в позицию делаем на третьей свече, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под основной свечой. Тело второй свечи должно обязательно быть больше основной свечи. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.

стратегия 1 скальпинга на фьючерсе покупка
стратегия 1 скальпинга на фьючерсе продажа
реальная сделка скальпинга на продажу
реальная сделка скальпинга на продажу
пример сделки скальпинга на фьючерсе (покупка)

Чтобы легче было заучить торговую стратегию скальпинга на фьючерсе, старайтесь смотреть на картинку при торговле и сопоставлять с реальной ситуацией, если не совпадает картинка, то воздерживайтесь от сделки. Так вам будет гораздо проще отсеивать ложные входы.

Разберём вторую стратегию скальпинга на фьючерсе:

Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.

Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей, бычьих или медвежьих в одном направлении. Основная свеча должна быть противоположна движению, если было движение бычье, то основная свеча должна быть медвежьей и наоборот в отношении медвежьего движения. Вход в позицию делаем на второй свече, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под основной свечой. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.

стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (покупка)
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (продажа)
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (пример продажи)
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (пример покупка)

Разберём третью стратегию скальпинга на фьючерсе:

Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.

Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей, бычьих или медвежьих в одном направлении. Тело свечи 1 должно быть больше тел двух предыдущих (2 и 3) Свеча 2 должна быть бычьей. Закрытие свечи 3 должно быть ниже закрытия свечи 2. Вход в позицию делаем на следующей свече после первой, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под первой свечой. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.

стратегия 3 скальпинга на фьючерсе покупка
  1. ) Тело свечи 1 должно быть больше тел двух предыдущих (2 и 3) 2.) Свеча 2 должна быть медвежьей. 3.) Закрытие свечи 3 должно быть выше закрытия свечи 2
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе продажа
  1. ) Тело свечи 1 должно быть больше тел двух предыдущих (2 и 3) 2.) Свеча 2 должна быть бычьей 3.) Закрытие свечи 3 должно быть ниже закрытия свечи
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе продажа (реальная сделка)
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе (пример продажа)

Каждая стратегия работает для каждого трейдера по разному, поэтому мои рекомендации будут следующими: совершите по каждой стратегии 100 сделок и выявите, какие из них будут для вас работать лучше и прибыльнее. Так вы получите себе, самую, оптимальную для торговли стратегию скальпинга на фьючерсе.

Чтобы торговать регулярно в прибыль, по данным стратегиям скальпинга, вам нужно как минимум иметь прибыльных 60% сделок, чтобы покрыть расходы на комиссию и заработать в торговле. В среднем вариантов для сделок на торговую сессию получается 2-3 сделки, по критериям описанным стратегий скальпинга на фьючерсе.

Если у вас остались вопросы по стратегиям скальпинга, пишите их в комментариях или обращайтесь по контактам на сайте здесь. Не один ваш вопрос не останется без внимания.

Если вам понравилась статья, то обязательно поделитесь с друзьями в своей социальной сети.

Мобильная стратегия Scalping Momentum Mobile – это система для скальпинга и внутридневной торговли. Сигналы генерируются индикаторами импульса. Для максимальной фильтрации рекомендуется их подтверждение на таймфреймах +1 к текущему.

Стратегия Scalping Momentum Mobile подходит для волатильных валютных пар, VIX, золота и индексов.

Входные параметры

  • Валютные пары: любые с низким спредом и высокой волатильностью
  • Таймфрейм: М5-М30
  • Время торгов: любое
  • Риск-менеджмент: выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку

Используемые индикаторы

  • Bollinger Band (20, deviation 2.0)
  • Relative Strength Index (14, close)
  • Stochastic Oscillator (5, 5.5, close)
  • MACD (12, 26, 9)

График должен выглядеть так:

Шаблон торговой стратегии Scalping Momentum Mobile

Сигналы, указывающие на открытие позиции на покупку

  • Стохастик (синяя линия) должен достичь уровня 20;
  • RSI (черная линия) должен достичь 30 уровня;
  • гистограмма MACD образует впадину;
  • цена должна коснуться нижней полосы Боллинджера.
Пример входа в сделку на покупку

Сигналы, указывающие на открытие позиции на продажу

  • Стохастик (синяя линия) должен достичь 80 уровня;
  • RSI (черная линия) должен достичь уровня 70;
  • гистограмма MACD образует пик;
  • цена должна коснуться верхней полосы Боллинджера.
Пример входа в сделку на продажу

Установка стоп-лосс и тейк-профит

  • стоп-лосс устанавливается выше/ниже предыдущего локального максимума/минимума;
  • тейк-профит устанавливается в соотношении 1,5:1 к стоп-лосс или у средней или противоположной полосы Боллинджера.

Перед использованием мобильной стратегии для скальпинга и внутридневной торговли Scalping Momentum Mobile на реальном депозите, мы рекомендуем протестировать ее на демо-счете.

Другие прибыльные стратегии для трейдинга

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ:

Скальпинг (от англ. термина scalping — снимать скальп) или пипсовка – название одной из торговых стратегий форекса, фондового, товарного и криптовалютного рынков, построенная на взятии профита всего в несколько пунктов за короткий промежуток времени продолжительностью от нескольких минут на мелких таймфреймах (обычно м1 и м5).

Дата публикации: 04.02.2019 image

Высокочастотный трейдинг основан на алгоритмах. Алгоритмы выполняются компьютерами. Более половины сделок, которые торгуются в США, совершаются не людьми, а суперкомпьютерами. Машины могут размещать миллионы заказов каждый день и получать преимущество на миллисекунды. В высокочастотной торговле маркет-мейкеры и крупнейшие игроки используют алгоритмы, чтобы заработать деньги. Они размещают крупные ордера и зарабатывают на объемах, хотя сама разница в цене не так существенна.

Высокочастотный трейдинг также известен как скальпинг и HFT. Он сводится к тому, чтобы использовать алгоритмы и скорость программ для получения преимуществ во время торговли. Крупные организации, банки и фонды используют особенно мощные торговые платформы, которые обладают тонко настроенными алгоритмами и могут одновременно проводить большие объемы сделок.

Пока внимание крупных игроков не было обращено на рынок криптовалют, для скальпинга можно было использовать самописных ботов. Сейчас популярны такие площадки, как:

  • 3Commas,
  • BTCRobot,
  • Gekko и Zenbot,
  • Haasbot,
  • Cryptohopper,
  • CryptoTrader.

Подробнее про ботов и обзор площадок можно найти в статье про торговых ботов в криптовалютах.

При правильном программировании высокочастотная торговля дает очевидное преимущество. Мощные компьютеры могут выявлять новые тенденции на мировых финансовых рынках и действовать автоматически, прежде чем остальная часть рынка сможет даже определить направление. В криптовалютах пока все скромнее, но поэтому доступнее обычным людям.

Скальпинг характеризует следующее:

  • много сделок сразу,
  • ордера быстро отменяются/появляются,
  • позиции удерживаются в очень короткий период,
  • позиции открываются не больше, чем на день,
  • разница между куплей и продажей небольшая,
  • трейдер, обычно, работает только на себя (или свою компанию).

Отдача с одной такой сделки практически ничего не значит. Нужно торговать большими объемами, чтобы прибыль окупила затраты на ботов и другую инфраструктуру. Биржи предоставляют скидки тем, кто обеспечивает большую ликвидность и высокий объем торгов, поэтому в скальпинге расходы на комиссии снижаются. Высокочастотная торговля позволяет крупным учреждениям получить небольшое, но заметное преимущество в обмен на обеспечение огромных объемов ликвидности на рынках. Деньги остаются на бирже. Те, кто просто хочет купить валюту, имеют достаточное предложение, чтобы сделать это без задержек.

Связь между спредом и ликвидностью

Рынки с высокими уровнями активности имеют меньшие спреды, в то время как рынки с более низкими объемами торговли, как правило, имеют большие спреды.

Спред представляет собой разницу между ценами покупки и продажи для одного актива.

На валютных рынках, например, в паре USD/EUR цена колеблется минимально. Чтобы хорошо заработать на скальпинге, нужно проводить миллиардные сделки.

В криптовалютах волатильность активов дает возможность работать на рынках с небольшими суммами. Чтобы обеспечить себе больше прибыли, трейдеры берут кредитное плечо, увеличивают свои депозиты в 10 и 100 раз.

Стоит помнить, что маржинальная торговля только для профессионалов, потому что с ней намного легче потерять деньги навсегда: не просесть на курсе (так можно подождать месяцы и вернуть деньги), а заплатить депозит бирже.

Скальпинг на бирже криптовалют

С появлением централизованных торговых платформ в криптовалютах в сферу также пришла алгоритмическая торговля. Это также влияет на волатильность и ликвидность монет. Крупные и надежные биржи криптовалют не только не мешают высокочастотной торговле, но и поощряют ее. Биржи получают комиссию с каждой транзакции, независимо от того, теряет или зарабатывает клиент.

Например, Coinbase заявила, что позволит торговым фирмам размещать свои серверы непосредственно у себя в дата-центре, что называется совместным размещением. Это увеличивает скорость отклика и дает преимущество таким ботам.

Решения для частного скальпинга различаются по степени сложности и принципам структуры. Существует три основных категории ПО для  работы с криптобижами:

  • боты с предустановленной логикой;
  • обучаемые торговые роботы на основе технологий ИИ и машинного обучения;
  • роботы-советники.

Простой бот работает по готовому сценарию. Он компенсирует человеческий фактор, работает круглосуточно, но какие-то новые стратегии нужно добавлять в программу.

Обучаемый бот способен к самообучению. Оно основано на нейронных сетях и методах машинного обучения, которые увеличивают глубину и эффективность анализа. Такие продукты дороже и сложнее в эксплуатации.

Остальные роботы сами не совершают сделки, а дают подсказки для трейдера. Но в скальпинге трудно работать вручную.

Хороший скальпинг-бот обойдется дорого. Многие трейдеры скептически относятся к общедоступным решениям: логично предположить, что никто не продаст машину для печатанья денег за 1000 рублей. Поэтому те, кто серьезно занимается торговлей на биржах криптовалют, обычно заказывают разработку такого программного обеспечения у специалистов.

С одной стороны, алгоритмическая торговля имеет много преимуществ. С другой стороны, это определенно не панацея, особенно для начинающих. С точки зрения обнаружения информации, алгоритмы, использующие анализ больших данных, нейронные сети и машинное обучение, вне конкуренции. Однако многие автоматизированные торговые системы имеют недостатки, например:

  • анализ проводится задним числом,
  • совершается «ошибка выжившего»,
  • не принимается во внимание контекст за биржей, данные только с рынка.

В скальпинге это нивелируется, потому что сделки проводятся быстро. Такие проекты, как Jump Trading и Tower Research, пришли в мир криптовалюты ради высокочастотного трейдинга. Их торговые платформы с искусственным интеллектом постоянно совершенствуются.

Также есть ручной скальпинг. Он использует более сложные стратегии. Трейдер работает на 1-5 минутных графиках и ищет разные показатели того, когда следует разместить ордер: соотношение свечей, скользящих средних и других индикаторов. Объем достигается тем, что трейдер совершает множество сделок за день. Один из примеров стратегии:

image Конвертер криптовалют image Крипта с банковской карты – как?

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий